Compressão das bandas de bollinger

Uma Banda de Bollinger realmente marca um mercado Oversold Durante as últimas semanas, há uma série de notícias que impactaram positivamente o mercado de ações. Os relatórios de ganhos, as notícias alimentadas e as intervenções do BoJ levaram o comércio de risco mais elevado e os principais índices de mercado surgiram. Este momento, no entanto, parece ter se movido muito mais rápido do que o habitual. De fato, vimos um ponto acima do desvio padrão de 2 Bollinger Band. Estou ouvindo os sussurros de overbought aqui mais uma vez. Mas a ação de preço não é baixa, pelo menos agora - e isso vem de um mal-entendido sobre como as Bollinger Bands funcionam. Bollinger Bands é um estudo de volatilidade adaptativa. Ele tenta englobar a maioria das ações de preço, e se ficarmos fora dessas bandas, muitas vezes indica que é necessária alguma reversão média. Sinais errados Mas a reversão média não precisa acontecer Esta é uma falha de muitos comerciantes novos que estão à procura do Santo Graal e não mantêm os indicadores em contexto. O que as bandas de bollinger são realmente boas é marcar ciclos de volatilidade - o que é um ciclo que muitos novos comerciantes sentem falta. Depois de ver a compressão Bollinger Band, o preço irá sair do equillibrium e veremos a expansão da volatilidade. Muitas vezes, o preço vai para fora das Bandas Bollinger, mas é porque o BB está atrasado e foi por um período de volatilidade anterior. Na verdade, quando vemos a expansão de preços e volatilidade, muitas vezes nos diz que a direção do movimento é sustentável. Heres the Evidence Woodshedder quantifica isso para nós com um estudo mostrando como aqueles que procuram reversão ao meio geralmente serão decepcionados: e mais uma vez se resume a isso: até que vejamos evidências reais de fraqueza, precisamos assumir que a tendência é Continuará. Steven Place é o fundador e comerciante principal em investingwithoptions. Para ver ações que combinam esses métodos, experimente um teste GRATUITO de 30 dias. Método I 151 Volatility Breakout Anos atrás, o falecido Bruce Babcock, de Commodity Traders Consumers Review, me entrevistou para essa publicação. Após a entrevista, conversamos por um tempo - as entrevistas gradualmente reverteu - e concluiu que sua abordagem favorita de comércio de commodities era a fuga de volatilidade. Eu mal podia acreditar em meus ouvidos. Aqui está o sujeito que examinou mais sistemas de negociação - e feito tão rigorosamente - do que qualquer um com a possível exceção de John Hill of Futures Truth e ele estava dizendo que sua abordagem de escolha para negociação era o sistema de desvio de volatilidade. A própria abordagem Que pensei melhor para o comércio depois de muita investigação. Talvez a aplicação direta mais elegante das Bandas Bollinger seja um sistema de desvio de volatilidade. Estes sistemas têm sido em torno de um longo tempo e existem em muitas variedades e formas. Os primeiros sistemas de breakout usavam médias simples dos altos e baixos, muitas vezes deslocados para cima ou para baixo um pouco. Com o passar do tempo, o verdadeiro alcance foi freqüentemente um fator. Não existe uma maneira real de saber quando a volatilidade, como a usamos agora, foi incorporada como um fator, mas alguém supõe que um dia alguém percebeu que os sinais de fuga funcionavam melhor quando as médias, bandas, envelopes, etc. estavam mais próximos e Surgiu o sistema de desvio de volatilidade. (Certamente, os parâmetros de recompensa de risco estão melhor alinhados quando as bandas são estreitas, um fator importante em qualquer sistema). Nossa versão do sistema de breakout de volatilidade venerável utiliza BandWidth para definir a pré-condição e então toma uma posição quando ocorre uma quebra. Existem duas opções para um stopexit para essa abordagem. Primeiro, Welles Wilders Parabolic3, um conceito simples, mas elegante. No caso de uma parada para um sinal de compra, a parada inicial é definida logo abaixo do alcance da formação de fuga e, em seguida, aumentada para cima cada dia, o comércio está aberto. O contrário é verdadeiro para uma venda. Para aqueles dispostos a buscar lucros maiores do que aqueles oferecidos pela abordagem parabólica relativamente conservadora, uma marca da banda oposta é um excelente sinal de saída. Isso permite correções ao longo do caminho e resulta em trades mais longos. Então, em uma compra use uma etiqueta da banda baixa como uma saída e em uma venda use uma etiqueta da banda superior como uma saída. O principal problema com a implantação do Método I é algo chamado falso de cabeça - discutido no capítulo anterior. O termo veio do hóquei, mas também é familiar em muitas outras arenas. A idéia é um jogador com o puck patinar o gelo em direção a um oponente. Enquanto ele patina, ele vira a cabeça em preparação para passar o zagueiro assim que o defensor se compromete, ele gira o corpo para o outro lado e segura o tiro dele. Saindo de um Squeeze, os estoques costumam fazer o mesmo theyll first feint na direção errada e então fazer o movimento real. Normalmente, o que você verá é um Squeeze, seguido de uma tag de banda, seguido, por sua vez, pelo movimento real. Na maioria das vezes, isso ocorrerá dentro das bandas e você não receberá um sinal de interrupção até que o movimento real esteja em andamento. No entanto, se os parâmetros para as bandas tiverem sido apertados, como tantos que usam essa abordagem, você pode encontrar-se com a pequena whipsaw ocasional antes do comércio real aparecer. Alguns estoques, índices, etc. são mais propensos a falsificações de cabeça do que outros. Dê uma olhada no passado Squeezes para o item que você está considerando e veja se eles envolveram falsificações de cabeça. Uma vez que um falso Para aqueles que estão dispostos a adotar uma abordagem não mecânica, a estratégia mais fácil é esperar até que um Squeeze ocorra - a pré-condição é definida - então procure o primeiro movimento do intervalo de negociação. Troque uma meia posição no primeiro dia forte na direção oposta da cabeça falsa, adicionando à posição quando ocorre a quebra e usando uma parada de etiqueta de banda parabólica ou oposta para evitar doer. Onde as falsificações de cabeça não são um problema, ou os parâmetros da banda não estão bem apertados para aqueles que ocorrem para ser um problema, você pode trocar o Método I em linha reta. Apenas espere um Squeeze e vá com o primeiro breakout. Os indicadores de volume podem realmente adicionar valor. Na fase anterior à falsificação de cabeça, procure um indicador de volume, como Intraday Intensity ou Accumulation Distribution, para dar uma dica em relação à resolução final. O MFI é outro indicador que pode ser útil para melhorar o sucesso e a confiança. Estes são todos os indicadores de volume e são retomados na Parte IV. Os parâmetros para um sistema de desvio de volatilidade baseado em The Squeeze podem ser os parâmetros padrão: média de 20 dias e - duas bandas de desvio padrão. Isso é verdade porque, nesta fase de atividade, as bandas estão bastante próximas e, assim, os gatilhos estão muito próximos. No entanto, alguns comerciantes de curto prazo podem querer encurtar a média um pouco, dizer para 15 períodos e apertar as bandas um pouco, dizer 1,5 desvios padrão. Existe um outro parâmetro que pode ser configurado, o período de observação para o Squeeze. Quanto mais tempo você definir o período de observação - lembre-se de que o padrão é de seis meses - quanto maior a compressão você conseguir e quanto mais explosivas as configurações serão. No entanto, haverá menos deles. Há sempre um preço a pagar parece. O método I primeiro detecta a compressão através do Squeeze e, em seguida, procura a expansão do alcance para ocorrer e vai com ele. A percepção de falhas na cabeça e a confirmação do indicador de volume podem adicionar significativamente ao registro desta abordagem. O rastreio de um universo de ações de tamanho razoável - pelo menos várias centenas - deve encontrar pelo menos vários candidatos para avaliar em qualquer dia. Procure as configurações do Método I com cuidado e depois siga-as à medida que elas evoluem. Há algo a ver com um grande número dessas configurações, especialmente com indicadores de volume, que instrui o olho e, assim, informa o processo de seleção futura, já que nenhuma das regras mais rápidas e difíceis pode. Presumo aqui cinco gráficos deste tipo para lhe dar uma ideia do que procurar. Bandagem de Bandinger Band. Como comerciante, você quer ter várias estratégias em sua caixa de ferramentas para acomodar o mercado e as oportunidades que estão sendo fornecidas. A continuação da tendência seguindo estratégias e estratégias de consolidação são para mim as mais comuns. Neste artigo, vou compartilhar uma tendência seguindo a estratégia que eu aprendi no começo de meus inícios e estou cheia de testes no momento. A estratégia de compressão Bollinger Band. Esta é uma estratégia simples, mas você ainda precisa manter as regras para evitar padrões fracos. Esta estratégia é puramente baseada na ação de preços e em um indicador. Band Bollinger (adicione Bollinger Band ao seu gráfico com desvio de 2 e 20 períodos). Basicamente, as áreas nos gráficos que exigirão nossa atenção são aquelas em que o preço está indo de lado e onde Bollinger Band está se compactando (perto um do outro) e paralelo, definindo a zona de compressão. Então, esperaremos uma interrupção da compressão (para a parte de cima ou para baixo) para ir longo ou curto e montar a onda. Para identificar uma área de compressão válida, você precisa: 8211 Amplificador de preço Bandas de Bollinger para ir de lado 8211 Bandas de Bollinger para estar próximas um do outro e plana Exemplo 1 Esta é uma compactação inválida porque, mesmo que o preço seja compactado e contido em um alcance apertado, Bollinger Band não estão próximos um do outro e não são planos (eles estão convergindo um para o outro). Quando em fase de compressão, então, anotaremos (e ajustaremos se necessário) o alto e baixo no início da fase de compressão. Estes são o nível que queremos quebrar (a vela deve fechar acima ou abaixo) para considerar fazer uma negociação. No exemplo abaixo, a zona de compressão está contida entre as 2 linhas azuis, e a alta (em vermelho) e baixa (em verde) são anotadas. Então vemos que o alto ficou quebrado (vela fechada acima) na vela marcada pela seta dando um longo sinal potencial. Sinal de entrada Para ir longo ou curto, aguardamos uma pausa de compressão alta ou baixa, com o Bollinger divergindo um do outro ao fechar a vela. No último exemplo, a vela marcada pela seta quebrou para o lado oposto e Bollinger não está mais plana, encontrando as duas condições para negociar. Variação 1 Se o preço quebrar não apenas a zona de compressão de alta velocidade, mas também o nível de alta anterior, considero isso um sinal mais poderoso (no momento em que troco tanto como backtesting no primeiro par não revelou uma diferença significativa, mas vou verificar todas as figuras Novamente quando feito backtesting os outros pares e pode adaptar a estratégia para apenas tomar os sinais mais fortes com base nos resultados de backtesting). Tomando novamente o exemplo anterior, vemos que não só o preço quebrou a zona de compressão alta, mas também a alta anterior, tornando-se uma configuração mais forte. Parar o posicionamento Antes de entrar no comércio, queremos saber, pelo menos, onde nossa parada será (há Várias variações quanto aos alvos que discutiremos mais abaixo). Pessoalmente, testei 8 canais de parada diferentes com base na vela de sinal (a vela que se desloca) e as altas e baixas anteriores. Você terá que testar para si mesmo e decidir qual o posicionamento da parada que você deseja usar (pode ser qualquer outro método que eu não tenha usado), dependendo do nível de risco que você está pronto para tomar (às vezes as paradas são inferiores a 50 Pips e outras vezes mais de 250 pips). Mas, curiosamente, as 8 paradas de colocações que eu fiz de volta foram todas lucrativas no final, mas em vários níveis. O mais lucrativo foi 5 vezes mais rentável do que o menos lucrativo. Colocação de destino Agora que sabemos onde colocamos nossa parada, só temos que decidir onde queremos colocar nossos objetivos, sair do mercado com nosso lucro. Aqui também estão disponíveis várias alternativas. Alguns irão, por exemplo, tirar proveito de um risco 1: 1 (ou mais) de risco para recompensar (se stop50 pips, eles colocam seu alvo com um lucro de 50 pips), enquanto outros comerciantes não definirão nenhum alvo, mas trarão seus Pare ao longo do caminho até o preço reverter e acertar a perda de stop. Outros comerciantes analisarão as curvas na Banda de Bollinger e tirarão o seu lucro quando as Bandas começarem a convergir umas para as outras novamente depois de pararem de ser 8220parallel8221 na direção da tendência. Aqui novamente, você terá que determinar suas regras de tomada de lucro com base em seus próprios testes, mas meus testes mostraram que uma combinação de ambos, que permitem a execução da pricetrade e aproveitando o lucro em um momento específico, foi a alternativa mais lucrativa. Dependendo do seu estilo de negociação e do seu plano de negociação, você só pode levar um sinal comercial de cada vez, mas como também há comerciante usando mais estilos e técnicas de negociação 8220advanced8221, também é possível com esta estratégia adicionar sua posição em determinadas condições e circunstâncias . Então, detalharei abaixo de 2 variações extras para esta estratégia de negociação que você pode testar e implementar se quiser. Variação 2. Pirâmide Sempre que você já estiver em um comércio, e um novo sinal aparecer na mesma direção que o seu comércio atual, você também pode negociar e aumentar sua exposição e posição nesse par, esperando colher mais pips e lucros pelo caminho. Uma coisa a ter em mente com esta variação é parar a colocação. Se um novo comércio for levado, a parada de negociações já abertas será colocada na parada do novo comércio que está sendo feito (verifique as imagens abaixo). A vantagem dessa técnica é que você pode piramidar e adicionar lucros em cada novo comércio Com fortes tendências. Mas a desvantagem é que você também piramide perdas se o preço não virar a seu favor. Vou ilustrar isso com o seguinte exemplo. Let8217s imaginam que você já aguarda o EURUSD H1, seu comércio é de 20 pips em lucro e sua parada é de 30 pips no preço de compra do comércio 1 quando o par está apresentando um novo sinal de compra que você toma o tamanho da parada neste novo sinal É 30 pips. Você pega o comércio e, assim, move a parada do comércio 1 para parar a colocação do comércio 2. Então você tem uma parada de 30 pips no comércio 2 e agora apenas 10 pips param no comércio 1. O preço continua um pouco a seu favor antes de mudar de direção e Atingindo sua perda de parada, sua perda será então de 30 pips no comércio 2 e 10 pips no comércio 1, portanto, -40 pips total. Se você quiser implementar esta variação, eu recomendo que (para trás) teste primeiro para determinar as regras que deseja implementar. Pessoalmente, eu tenho permissão para fazer um novo comércio na mesma direção somente se todas as posições curently abertas pararem, pelo menos, no ponto Break Even, colocando-me em uma situação livre de risco para o novo comércio. Mas você escolhe e determina qual será sua regra. Variação 2. Cobertura Uma segunda variação avançada que pode ser usada com essa estratégia é também tomar sinal que vá contra a posição atualmente aberta. Se você tiver um longo par, e aparecerá um sinal curto, você aceita (e vice-versa), aplicando as mesmas regras de parada e destino que você testou. Esta técnica permite também obter lucro com retração ao acompanhar a tendência, mas tem a mesma desvantagem do que a técnica de pirâmide. Então você quer se certificar de que você (de volta) teste esta técnica também para determinar as regras que permitem que você se cubra. O modo mais avançado nesta estratégia é combinar piramide e hedging para maximizar os lucros (e também perdas se não for a seu favor). Variação 3. comércio com um viés Outra maneira de negociar essa estratégia é com um viés. Dependendo do seu prazo de negociação, você analisaria um prazo maior para determinar a tendência subjacente e, em seguida, apenas assumir negociações nessa direção em seu prazo de negociação e ignorar outros sinais. Por exemplo, se você trocar o H1, você analisaria o D1 e o H4 para determinar a tendência (let8217s dizem que está tendendo para cima) e apenas ofereça negociações nessa direção (então você só tomaria sinais longos). Conclusão Não é apenas sobre aprender uma estratégia e começar cegamente a negociar (se for pelo menos fazê-lo em uma conta demo e não com dinheiro real). Eu aprendi essa estratégia de outros comerciantes no DMTrading. fr, mas eu gastei uma quantidade significativa de tempo para testá-lo e ajustá-lo para atender meu estilo e determinar minhas próprias regras de engajamento com base nos resultados. Eu anunciei o USDCAD no H1 em 7 anos de dados históricos, mais de 250 negócios e demorou cerca de 57 horas. Mas trata-se de colocar o trabalho duro em backtesting para determinar suas próprias regras de negociação da estratégia, sabendo, com base nos resultados , A sua expectativa potencial tanto em termos de lucros e perdas (eu sei qual é a minha pior redução e a maior perda de perda naquela estratégia para USDCAD H1). Isso não me deixa louco ao ter 3 perdas seguidas ou a perder 250 pips em uma semana (porque sei que isso foi muito pior no meu backtesting) e confiar que, a longo prazo, a estratégia é rentável se (e somente se) eu Troque-o exatamente como o fiz para testar o mesmo resultado. Não hesite em enviar-me um e-mail ou entrar em contato social em mídias sociais se você tiver dúvidas ou comentários sobre essa estratégia. Eu tentei explicar o melhor que pude.